Абрамов Александр Евгеньевич
персональные страницы об инвестициях

Разделы:

Разделы:

Данные для выгрузки(*) по отдельным факторам и портфелям доступны в разделе Материалы для загрузки.

Последний месяц Последние 3 месяца Последние 12 месяцев 2018 год 2017 год 2016 год
Факторы фондового рынка России
  Фактор рынка (RMRF) 0.89 4.12 10.99 15.36 -5.3 33.13
  Фактор размера (SMB) -1.91 6.83 -8.9 -19.97 25.15 2.8
  Фактор стоимости (HML) -2.29 -0.07 -19.35 -17.18 -0.68 7.18
  Фактор моментума (MOM) 0.61 -1.77 27.58 43.74 -1.17 20.11
  Фактор ликвидности (LIQ) -0.28 -4.6 -11.37 -7.88 0.45 -9.92
  Фактор дивидендой доходности (DY) -3.33 -2.95 -13.16 -14.86 -14.89 2.99
  Фактор государственной собственности (SOE) - - - -3.94 -7.46 9.73
Факторы фондового рынка России (без учета дивидендов)
  Фактор рынка (RMRF) 0.34 2.43 4.92 9.45 -9.85 26.72
  Фактор размера (SMB) -1.44 8.3 -4.46 -16.28 28.96 7.34
  Фактор стоимости (HML) -1.98 0.85 -16.9 -15.13 -0.19 11.83
  Фактор моментума (MOM) 0.46 -1.46 26.36 40.85 -0.96 21.05
  Фактор ликвидности (LIQ) -0.13 -4.13 -11.24 -8.4 1.68 -9.16
  Фактор дивидендой доходности (DY) -2.94 -1.78 -8.17 -9.75 -8.72 9.51
  Фактор государственной собственности (SOE) - - - -3.86 -6.29 12.79
Портфели акций, отобранных по размеру и стоимости (без учета дивидендов)
  Малые компании стоимости -4.22 19.31 1.32 -11.19 26.3 48.15
  Малые компании роста 2.96 11.64 -7.19 -19.99 82.69 46.52
  Большие компании стоимости -2.69 1.52 -3.01 0.08 -9.77 38.84
  Большие компании роста -0.86 0.97 16.17 17.12 -8.69 23.84
Портфели акций, отобранных по размеру и ликвидности (без учета дивидендов)
  Ликвидные акции малых компаний -3.13 0.88 -1.29 3.44 70.96 76.93
  Неликвидные акции малых компаний 0.96 20.4 11.8 -5.57 3.87 22.47
  Ликвидные акции больших компаний 0.86 4.86 12.69 16.48 -4.47 37.88
  Неликвидные акции больших компаний 0.72 0.33 0.76 8.08 -2.13 27.01
- при обновлении данных возможны корректировки ранее опубликованных значений в связи с добавлением в базу данных ранее не опубликованных значений

При использовании данных материалов, просьба ссылаться на сайт laifr.ipei.ranepa.ru

* Данные обновляются ежемесячно.